线性模型正则化路径分析

在机器学习领域,正则化是一种防止模型过拟合的技术。Lasso(最小绝对值收缩和选择算子)、Lasso-LARS(最小绝对值收缩和选择算子-最小角回归)和Elastic Net(弹性网络)是几种常见的线性模型正则化方法。这些方法通过在损失函数中添加惩罚项来实现,其中Lasso和Lasso-LARS主要通过L1惩罚项来实现系数的稀疏性,而Elastic Net则是Lasso的扩展,它在L1惩罚项的基础上增加了L2惩罚项,以允许一些非零系数的存在,同时仍然鼓励稀疏性。

Lasso和Elastic Net通常使用坐标下降法来计算正则化路径,而Lasso-LARS则使用LARS算法。这些路径的计算可以通过lasso_pathlars_pathenet_path等函数来实现。通过比较不同正则化方法下的系数路径,可以更深入地理解这些模型在不同约束条件下的行为。

在本例中,将使用Python的scikit-learn库来计算Lasso、Lasso-LARS和Elastic Net的正则化路径,并展示不同比较图。这些比较图包括Lasso与Lasso-LARS的比较、Lasso与Elastic Net的比较、Lasso与正Lasso的比较、LARS与正LARS的比较以及Elastic Net与正Elastic Net的比较。每个图表都展示了随着正则化强度变化,模型系数如何变化,为提供了对这些模型在不同约束下行为的洞察。

代码实现

以下是使用Python和scikit-learn库计算正则化路径的示例代码。首先,需要导入必要的库,并加载糖尿病数据集。然后,将数据标准化,并计算不同正则化方法的路径。最后,将使用matplotlib库来绘制比较图。

from sklearn.datasets import load_diabetes from sklearn.linear_model import lasso_path, lars_path, enet_path import matplotlib.pyplot as plt from itertools import cycle X, y = load_diabetes(return_X_y=True) X /= X.std(axis=0) # 标准化数据 # 设置正则化路径的精度 eps = 5e-3 # 计算Lasso路径 print("计算Lasso正则化路径...") alphas_lasso, coefs_lasso, _ = lasso_path(X, y, eps=eps) # 计算正Lasso路径 print("计算正Lasso正则化路径...") alphas_positive_lasso, coefs_positive_lasso, _ = lasso_path(X, y, eps=eps, positive=True) # 计算LARS路径 print("计算LARS正则化路径...") alphas_lars, _, coefs_lars = lars_path(X, y, method="lasso") # 计算正LARS路径 print("计算正LARS正则化路径...") alphas_positive_lars, _, coefs_positive_lars = lars_path(X, y, method="lasso", positive=True) # 计算Elastic Net路径 print("计算Elastic Net正则化路径...") alphas_enet, coefs_enet, _ = enet_path(X, y, eps=eps, l1_ratio=0.8) # 计算正Elastic Net路径 print("计算正Elastic Net正则化路径...") alphas_positive_enet, coefs_positive_enet, _ = enet_path(X, y, eps=eps, l1_ratio=0.8, positive=True) # 绘制比较图 plt.figure(1) colors = cycle(["b", "r", "g", "c", "k"]) for coef_lasso, coef_lars, c in zip(coefs_lasso, coefs_lars, colors): l1 = plt.semilogx(alphas_lasso, coef_lasso, c=c) l2 = plt.semilogx(alphas_lars, coef_lars, linestyle="--", c=c) plt.xlabel("alpha") plt.ylabel("系数") plt.title("Lasso和LARS路径") plt.legend((l1[-1], l2[-1]), ("Lasso", "LARS"), loc="lower right") plt.axis("tight") plt.show()

以上代码首先加载了糖尿病数据集,并对其进行了标准化处理。然后,分别计算了Lasso、正Lasso、LARS、正LARS、Elastic Net和正Elastic Net的正则化路径。最后,使用matplotlib库绘制了Lasso与LARS、Lasso与Elastic Net的比较图,以及Lasso与正Lasso、LARS与正LARS、Elastic Net与正Elastic Net的比较图。这些图表展示了随着正则化强度的变化,模型系数如何变化,为提供了对这些模型在不同约束下行为的洞察。

通过这些比较图,可以观察到不同正则化方法对模型系数的影响。例如,Lasso方法倾向于产生稀疏的系数,而Elastic Net方法则在保持一定稀疏性的同时,允许更多的非零系数存在。此外,正则化路径的计算也为提供了一种方法,来选择最佳的正则化参数,以获得最佳的模型性能。

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