在数据科学领域,时间序列数据无处不在,它们以规律的时间间隔产生,并按顺序排列。本文将探讨如何进行时间序列预测分析。时间序列分析在工业工程、金融、经济和医疗保健等多个行业中都有应用。通过分析时间序列数据,可以预测未来趋势、发现模式、趋势和异常,以及检测趋势和模式。让从基础开始,了解时间序列的确切含义。
时间序列是一系列定期记录并按时间顺序排列的数据项。时间序列数据可以用来检查某个变量随时间的变化,并预测未来的模式。时间序列数据的例子包括股票价格、气象信息、销售数字和网站流量。为了从数据中提取重要的见解,时间序列分析采用了多种统计方法,包括趋势分析、季节性分析和预测。时间序列数据在金融、经济、工程和社会科学等多个学科中都有广泛的应用。
为了基于变量的过去行为估计其未来值,预测时间序列数据包括使用统计模型和程序。时间序列预测旨在发现历史数据中的模式和趋势,并利用这些知识生成未来的预测。
在时间序列预测中,采用了许多方法和模型,包括简单移动平均、指数平滑、ARIMA、Prophet和LSTM等。上述模型是时间序列数据预测的基础,可能无法获得高精度的预测结果。除此之外,还有更多高级的机器学习模型可以帮助获得高精度和低误差的预测结果。
这些模型的准确性是通过性能指标来评估的。特定的应用和预期变量的需求将决定使用的性能指标。对于时间序列预测,常用的性能指标包括平均绝对误差(MAE)、均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)和平均绝对百分比误差(MAPE)。
时间序列数据集的主要特点是数据点的时间顺序排列,这是它与普通数据集的主要区别。换句话说,时间序列数据集中的数据点由分钟、小时、天、月或年等固定间隔分隔。
通过分析时间序列数据集中数据点的时间顺序结构,可以进行模式、趋势和季节性波动的分析。然而,普通数据集中的数据点可以被认为是独立的和均匀分布的,因为它缺乏这种时间依赖结构。